CoT Weekly Trading Strategy

Apa kabar sobat trader, semoga sanantiasa profit tradingnya... 

Kali ini saya posting sebuah teknik trading yang saya beri judul CoT Weekly Trading Strategi. Postingan ini sekaligus menjawab pertanyaan beberapa trader yang menanyakan suputar penggunaan data laporan Commitment of Trader [CoT] yang dirilis oleh US Commodity Future Tading Commission [CFTC] pada hari Jum'at setiap minggu-nya. Teknik trading ini saya akui cukup akurat, hanya saja lebih cocok untuk long term tarding.

CoT mengukur long dan short net position yang diambil oleh spekulan dan trader lainnya. Laporan ini mencakup pasangan mata uang seperti, USDCAD, USDCHF, GBPUSD, USDJPY, EURUSD, EURJPY, AUDUSD, RUBUSD, MXNUSD, BRLUSD dan NZDUSD. Hal ini dianggap bahwa penggunaan data yang dilaporkan pada jumlah posisi dari "smart money" yang diambil dalam pasangan mata uang tertentu. Dengan memahami informasi ini dapat meningkatkan peluang peluang mata uang manay yang lebih kuat untuk mendukung keputusan trading Anda untuk meraih profit.

Laporan CoT berisi data transaksi bersih berdasarkan 4 kategori operator di pasar finansial, yaitu:

1. Non Commersial – dealer, bank, broker dan distributor. 
2. Commersial trader - Asset manager, hedge fund, leverage fund, investor besar. 
3. Reportable - operator lainnya.
4. Nonreportable – trader-trader lainnya.

Jika Anda ingin mengikuti beberapa kategori operator, Anda pasti harus memilih kategori Non Commersial atau Commersial. Kedua kategori tersebut termasuk "smart money". Cara termudah adalah dengan membeli pasangan mata uang ketika jumlah long term contract Non Commersial naik dan jumlah short contract jatuh. Tentu saja, ada banyak modifikasi yang mungkin terjadi karena ada penambahan pada beberapa kategori lain atau penggunaan data pasar tambahan untuk input atau output-nya.

Karakteristik CoT

• CoT adalah sebuah sistem statistik yang terbukti valid.
• Hanya membutuhkan waktu beberapa menit seminggu 
• Potensi yang tak terbatas untuk mengembangkan CoT strategi berdasarkan data laporan yang ada.
• Signifikan period of decline (terutama setelah krisis keuangan global tahun 2008). 
• Modus operasi "always in the market".
• Tingkat profitabilitasnya yang baik.

Bagaimana Cara Trading berdasarkan Data Laporan CoT?

Rulenya cukup sederhana, secara prinsip bisa disimpulkan sebagai berikut.

1. Buy ketika jumlah posisi Long Non Commersial naik dibandingkan dengan laporan sebelumnya dan jumlah posisi short jatuh dibandingkan dengan laporan sebelumnya. 
2. Sell ketika jumlah posisi Long Non Commersial jatuh dibandingkan dengan laporan sebelumnya dan jumlah posisi short naik dibandingkan dengan laporan sebelumnya. 
3. Jika kedua jumlah posisi long dan jumlah posisi short meningkat atau turun secara bersamaan, maka tidak menghasilkan signal perdagangan [posisi sebelumnya akan tetap terbuka hingga ada perubahan data yang signifikan].

Sangat mudah untuk menjalankan strategi ini. Setiap laporan CoT memiliki medan terpisah untuk perubahan posisi dibandingkan dengan laporan sebelumnya, sehingga tidak perlu untuk menghitung apa-apa untuk menggunakannya. Anda dapat dengan cepat memeriksa 7 pasangan mata uang utama dan mengeksekusi nya dengan cepat. 

Bagaimana Trading Setup berdasarkan Data CoT?

1. CoT report dirilis hari Jum’at setiap minggunya, [terkadang pending/mundur beberapa hari].
2. Data CoT bisa Anda dapatkan di laman original, http://www.cftc.gov/Marketreports/CommitmentsofTraders/index.htm atau di https://www.tradingster.com/cot/legacy-futures. 
3. Anda dapat menemukan laporan saat ini maupun histori laporan sebelumnya di laman original. 
4. Saya hanya menggunakan laporan COT dengan isu “Chicago Mercantile Exchange”, untuk laporan future only.

Kualifikasi Setup

1. Pilih mata uang yang akan di tradingkan.
2. Salah satu kualifikasi “Open Interest” harus >10,000 [selalu lihat nilai positif]. Nilai ini mengindikasikan kekuatan trend untuk minggu berikutnya. 
3. Lihat data pada kolom “Non-Commercial” untuk long position. Ini berarti kita akan mencari arah long position. Sedangkan kolom short position untuk menacari posisi entri short position. 
4. Untuk 'better contract', penambahan jumlah kontrak harus > 1000.

Contoh Penerapan Data Laporan CoT dalam Trading

Strategi ini saya akui powerfull tapi belum tentu menarik buat teman-teman trader. Ilmu ini saya nilai cukup mahal dan di Indonesia masih sangat jarang yang mengulas teknik ini, setahu saya hanya di Basunjaya Trade Center. Dalam kurikulum MR FX BTC Private Class Forex Online Trading, teknik ini masuk dalam paket materi kelas advance.

Bersambung.....